凸性、凸集和凸集的定义在经济数学中经常被提及。我理解。我想问为什么更强？
1.凸优化问题有很好的性质。2.凸优化具有很强的可扩展性。3.凸优化应用广泛。4.对其他非凸问题的研究还不够
根据债券定价定理1和4，债券价格-收益率曲线是从左上角向右下角倾斜并向下凸的曲线。在下图中:a .债券定价定理1:债券价格与到期收益率成反比。如果到期的话。
凸图的持续时间是切线斜率，Y轴是产量，所以在凸向原点的图中。
Y=√x是凸的，y = x 2是凹的
函数图像在一定区间上的凸性，是指函数图像上任意两点在该区间上连接的线段完全位于函数图像的下方(或上方)。
泰勒展开式f(x)= f(x)+f & # 39；(x .)(x-x .)+f & # 39；'(x.)/2！(x-x.)^2+……+f(n)(x.)/n！久期描述的是价格收益率曲线的斜率，凸度描述的是曲线的曲率程度。凸性是债券价格对。
金融联考看到的东西不是很清楚。请各位英雄指教
在西方消费者需求理论中，偏好公理被认为是一种可以检验消费者行为的理论。包括:1。完整性；6.偏好凸性公理。它假设无差别曲线向原点凸，这个公理在显示器的偏好理论中也是需要的。
凸性(凸性)凸性是指在一定的收益率到到期日下，收益率到到期日的变化引起的价格波动幅度的变化程度。凸性是对债券价格曲线弯曲程度的度量。凸性的出现是。
1.凸性1。它是价格-收益曲线的二阶导数；2.曲率度越大，按久期计算的价格变动误差越大。3.其实3的计算。持续时间变化相对较小。
专业点问，呵呵。1962年，梅尔齐首次提出债券定价的五大原则，至今仍被视为债券。由此，引入了债券价值分析中的“凸性”概念，在图中反映了债券价格和债券收益率。
可以是凹函数，可以是凸函数，也可以是无凸凹。举例说明:(1) y = 1/x (x >: 0)是凹函数，y=log(1/x)是凹函数，如图1 (2)所示，y = x2 (x >: 0)是凹函数，y=log(x2)是凸函数，如图2(3)所示。
凸性是对债券价格曲线弯曲程度的度量。凸性越大，债券价格曲线的曲率越大，用修正的久期度量债券的利率风险造成的误差越大。严格定义，凸性是指一定程度。
是函数凹凸性的定义吗？一般来说，如果某点x0附近的函数值f(x)不大于f(x0)，那么它在该点上是凸的。相反是凹的。函数f(x)，如果f & # 39(x)>;0是凸的，否则。
在沪深选择一只债券，3月20日收盘，要求债券到期收益率。请详细说明其持续时间和凸性。
债券的到期收益率是指购买债券后从持有到到期的收益，包括利息收入、资本利得和损失，凸性期限本身会随着利率的变化而变化。所以不能完全描述债券价格对利率的变化。
用二阶导数判断函数的凸凹性。二阶导数大于零，凹函数二阶导数(记忆法:能成立)小于零，凸函数(记忆法:不能成立)
我认为这意味着风险！
发生了什么事?得了，指数函数的凹凸性能也没法分析
前者是凹函数，后者是凸函数。你可以根据凹凸字的形状来分辨是哪个功能。凹函数也叫下凸函数。如果你高中没有参加数学竞赛，你就不需要理解那封坑坑洼洼的信。
不言而喻，大于1的比例是凸的，小于1的比例是凹的。
谢谢大家~ ~！！
函数图像在一定区间内的凸性是指函数图像上任意两点在该区间内连接的线段完全位于函数图像的下方(或上方)。非奇性是指系统的能量函数有多个极值。
期限相同的两种债券的收益率都是6%，3年，凸性分别是15和20。
凸的会涨一点。凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，也是对债券期限利率敏感性的度量。事实上，凸性发生在债券价格波动到一定程度时，不存在价格波动。
如果回报率和持续时间不变，
债券价格P是未来一系列现金流的折现，久期D是以折现现金流为权重(1+y)的未来现金，而凸性是债券价格利率敏感性的二阶估计，对债券久期的利率敏感性更为精确。
